Interest Rate Swaps

MacroVar analyzes the interest rate swaps market to monitor market expectations in regards to rate hikes/cuts, the market and economic outlook. The swap curve reflects LIBOR expectations and bank credit, hence it is a powerful indicator of current conditions in the fixed income markets.

Interest Rate Swaps Data

Date 1 Year 2 Year 3 Year 5 Year 7 Year 10 Year 30 Year
11/05/2022 0,02920 0,02970 0,02950 0,02970 0,02790 0,02510
10/05/2022 0,02880 0,02940 0,02940 0,02970 0,02820 0,02450
09/05/2022 0,02900 0,02980 0,03040 0,03080 0,02930 0,02440
06/05/2022 0,03000 0,03080 0,03100 0,03120 0,02940 0,02520
05/05/2022 0,03050 0,03130 0,03140 0,03150 0,02940 0,02550
04/05/2022 0,03110 0,03170 0,03120 0,03090 0,02780 0,02630
03/05/2022 0,03040 0,03100 0,03060 0,03030 0,02760 0,02560
02/05/2022 0,03040 0,03090 0,03030 0,03000 0,02740 0,02550
29/04/2022 0,03040 0,03090 0,03030 0,03000 0,02740 0,02550
28/04/2022 0,02950 0,03030 0,02980 0,02950 0,02730 0,02470