Vigilant Asset Allocation

Home » Portfolio Investment Strategies to maximize and protect your wealth » Vigilant Asset Allocation: Maximizing Returns while protecting wealth

Vigilant Asset Allocation is a very active momentum strategy. Differing from the majority of other momentum strategies we monitor, VAA places significant emphasis on the performance of assets in the most recent months. This unique approach enables VAA to swiftly adapt to market shifts, albeit at the cost of generating high portfolio turnover. This strategy trades monthly.


Strategy current allocation

AssetAllocationChange
  Upgrade your account to access real-time notifications on multiple investment strategies and MacroVar financial and economic research.

Vigilant Asset Allocation Equity Curve


Vigilant Asset Allocation strategy statistics

Annualized Return11.6%
Annualized Volatility7.6%
Sharpe Ratio0.94
Maximum Drawdown-10.5% (02/2023)
Ulcer Performance Index2.05
Best Month Return10.3%
Worst Month Return-7.8%
Average trades per year38.2
Annualized Return11.6%
Annualized Volatility7.6%
Sharpe Ratio0.94
Maximum Drawdown-10.5% (02/2023)
Ulcer Performance Index2.05
Best Month Return10.3%
Worst Month Return-7.8%
Average trades per year38.2


This strategy trades once per month. The strategy assets have been divided into two distinct categories:

Risk Assets: SPY, EFA, EEM, and AGG
Safety Assets: LQD, IEF, and BIL

On the last trading day of the month the momentum score is calculated for the assets listed above. The formula for calculating the momentum score is:

Momentum Score = (12*(p0/p1)) + (4*(p0/p3)) + (2*(p0/p6)) + (p0/p12) – 19
p0 = today’s price, p1 = price at close of last month etc

In the event that all Risk Assets display a positive momentum score, allocate 100% of the portfolio's allocation to the asset possessing the highest momentum score. If any of the risk assets exhibit a negative momentum score, allocate the entire portfolio to the defensive asset that boasts the highest score. Hold the position until the final trading day of the following month.


Vigilant Asset Allocation returns

retid id Year January February March April May June July August September October November December Year
1.802 38 1973 2,50 6,90 0,40 0,60 -0,50 0,60 0,70 0,70 3,40 -1,40 -3,80 -1,10 9,00
1.803 38 1974 0,70 0,50 0,50 0,70 0,70 0,60 0,70 0,80 0,60 0,60 1,20 -1,00 6,70
1.804 38 1975 -0,50 5,10 1,20 4,00 1,70 3,30 -2,90 -0,20 0,50 0,40 -1,00 0,40 12,40
1.805 38 1976 2,70 2,80 1,20 -0,10 -1,40 1,40 0,50 2,10 1,60 1,00 2,40 4,50 20,20
1.806 38 1977 0,00 0,10 1,10 0,60 -0,80 2,20 -0,10 1,40 1,80 1,80 -0,30 2,70 11,00
1.807 38 1978 0,90 0,40 2,90 0,80 2,60 -1,50 3,80 4,10 0,50 5,10 0,70 0,70 23,00
1.808 38 1979 0,70 -0,30 0,80 1,30 -0,80 2,70 3,10 5,40 5,00 -0,80 0,90 5,50 25,90
1.809 38 1980 7,80 -0,70 1,30 1,00 5,30 7,70 -0,30 3,40 2,20 2,00 3,00 -1,40 35,50
1.810 38 1981 1,30 1,10 1,10 1,80 1,20 -0,80 1,30 1,30 1,20 1,20 0,80 -4,50 7,00
1.811 38 1982 1,00 0,90 0,40 1,00 -0,80 1,10 0,80 5,90 5,00 6,90 3,80 3,90 33,90
1.812 38 1983 1,30 -0,90 0,60 7,00 2,30 2,70 -3,40 -0,40 0,00 -1,50 0,60 2,20 10,70
1.813 38 1984 0,60 -1,50 0,80 0,80 0,90 0,80 0,70 1,60 -0,20 4,90 1,50 1,00 12,40
1.814 38 1985 1,00 -0,90 0,60 0,20 7,80 1,10 1,80 1,70 2,40 2,60 3,00 2,50 26,30
1.815 38 1986 1,10 7,90 10,30 3,50 -1,50 2,30 0,60 3,20 0,00 0,40 2,10 1,80 36,00
1.816 38 1987 1,40 5,40 3,50 1,50 0,10 -0,60 4,30 0,50 -5,40 0,40 -0,20 1,30 12,40
1.817 38 1988 4,40 2,10 2,20 2,00 -0,70 1,60 -2,30 0,70 2,10 1,60 0,50 0,30 15,40
1.818 38 1989 0,70 -0,50 2,60 5,90 2,60 -1,00 0,90 -2,30 2,90 0,60 1,10 1,70 16,00
1.819 38 1990 -0,90 0,60 0,70 0,60 0,60 1,80 3,30 -1,90 0,60 0,70 0,50 1,80 8,60
1.820 38 1991 0,90 2,10 3,90 0,60 4,00 -3,80 1,10 3,10 2,00 1,30 -3,10 5,30 18,50
1.821 38 1992 0,80 2,00 -1,60 0,60 2,00 -2,20 3,60 1,30 2,30 -2,20 0,10 1,40 8,20
1.822 38 1993 2,70 2,40 1,90 2,50 1,30 0,20 3,70 1,30 0,20 2,00 -1,60 3,50 22,10
1.823 38 1994 1,40 -1,20 0,30 0,30 0,30 0,40 0,20 2,40 0,40 0,40 0,30 0,80 6,00
1.824 38 1995 -0,10 3,20 0,60 2,80 0,50 3,00 1,50 0,20 1,20 0,20 2,30 1,10 17,60
1.825 38 1996 -0,20 -1,50 1,30 0,40 0,40 0,30 -2,40 0,40 1,40 1,70 5,30 0,30 7,50
1.826 38 1997 0,40 -1,20 -2,10 0,30 0,70 2,20 3,70 -2,70 0,30 -2,00 0,40 1,00 0,70
1.827 38 1998 1,80 3,30 3,00 0,80 -0,10 0,60 0,20 3,50 4,70 -0,80 -0,90 5,00 23,10
1.828 38 1999 3,90 -3,40 0,40 0,30 -2,00 0,40 0,40 0,40 0,40 0,40 3,20 7,70 12,30
1.829 38 2000 -0,10 0,40 -0,60 -5,30 0,40 1,90 -1,20 1,50 -2,90 -0,30 2,50 2,40 -1,50
1.830 38 2001 0,60 -1,50 0,40 -0,40 0,20 0,10 3,20 1,20 0,20 2,50 -2,80 0,10 3,80
1.831 38 2002 0,00 0,40 -3,10 0,30 1,40 1,80 3,10 2,50 3,90 -1,30 -2,30 -3,40 3,20
1.832 38 2003 -0,80 1,80 -0,60 2,30 5,20 1,70 3,40 1,90 0,80 6,30 0,60 5,20 31,30
1.833 38 2004 1,30 1,60 1,30 -7,80 0,00 0,30 -2,90 3,00 2,10 3,10 4,90 3,50 9,90
1.834 38 2005 -2,70 2,70 -2,10 0,10 1,70 0,70 3,60 -0,50 3,00 -1,30 0,30 2,30 8,10
1.835 38 2006 8,50 -1,30 2,60 1,90 -2,50 0,40 0,30 1,30 0,90 2,10 3,50 0,50 19,40
1.836 38 2007 2,40 -0,80 0,00 2,30 2,40 0,90 0,30 2,10 3,90 7,80 -4,30 0,10 18,10
1.837 38 2008 3,40 1,20 1,30 -2,60 2,30 -1,80 0,70 1,50 -0,20 0,10 -0,10 4,90 11,00
1.838 38 2009 -1,80 -5,40 3,30 -2,90 5,00 -0,80 5,70 1,90 4,00 -3,00 4,50 1,30 11,70
1.839 38 2010 -3,50 1,50 7,00 3,30 -3,90 3,00 0,70 -1,60 -0,20 4,40 -1,90 0,40 9,00
1.840 38 2011 1,30 1,40 -1,60 2,80 -2,10 -2,20 1,10 4,70 2,20 -1,50 -1,80 1,80 5,90
1.841 38 2012 1,90 2,00 0,70 -0,10 2,90 -0,60 2,10 -0,20 1,00 -0,70 -0,90 3,60 12,20
1.842 38 2013 -1,40 -0,60 1,90 1,30 -4,00 0,00 0,00 0,00 -0,10 1,10 0,70 0,10 -1,10
1.843 38 2014 -0,20 0,90 -0,60 1,90 1,60 0,70 -1,90 1,80 -2,80 -0,10 1,10 0,10 2,40
1.844 38 2015 4,30 -2,70 -0,30 -0,70 0,00 0,00 -0,10 0,10 1,60 -0,80 0,00 -1,20 0,00
1.845 38 2016 -0,10 1,50 -0,30 -0,80 -1,30 2,00 1,40 -0,10 1,80 -1,40 0,00 0,00 2,80
1.846 38 2017 0,00 1,60 1,00 0,00 2,20 -0,20 2,10 0,90 -0,70 0,90 0,60 0,60 9,30
1.847 38 2018 6,10 -1,40 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10 -0,20 -1,40 -2,10 0,10 2,80 4,20
1.848 38 2019 0,50 2,00 1,90 1,50 -5,50 1,00 0,20 3,90 -0,90 0,80 0,20 2,10 7,60
1.849 38 2020 -0,90 0,90 3,70 0,10 2,30 1,70 7,00 3,00 -2,90 -1,30 -0,10 5,10 19,80
1.850 38 2021 1,10 1,40 0,10 1,40 1,20 -0,10 1,20 1,40 -4,70 -0,10 -2,20 -0,70 -0,30
1.851 38 2022 -5,00 0,00 0,00 0,10 0,10 0,10 0,10 -4,20 0,30 0,30 0,20 -2,00 -9,70
1.852 38 2023 0,30 -5,10 0,30 0,60 -1,90 0,30 1,20 -4,30